백테스팅이란
백테스팅은 지금 사용하려는 전략을 과거의 시장 데이터에 적용해보고, 그 전략이 실제로 통계적 우위를 가지고 있었는지 확인하는 과정입니다. 실전에 자본을 걸기 전에 거치는 검증 단계입니다.
개인 트레이더 수준의 간단한 방법
- 차트를 과거로 돌려서, 전략의 진입 조건이 실제로 나타났던 지점을 눈으로 찾아 표시한다
- 각 지점에서 손절·목표가 기준으로 실제 결과가 어땠을지 계산한다
- 최소 30~50개 사례를 모아 승률과 손익비를 계산한다
- 정교한 프로그램 없이도 차트와 스프레드시트만으로 충분히 시작할 수 있다
백테스팅의 한계
과거 데이터로 잘 맞았다고 미래에도 반드시 통한다는 보장은 없습니다. 시장 환경은 계속 바뀌고, 백테스팅은 어디까지나 "이 전략이 최소한 과거에는 근거 없이 만든 것이 아니다"를 확인하는 참고 자료입니다.
백테스팅 다음은 실전 기록
백테스팅으로 전략을 검증했다면, 실제 매매를 시작한 뒤에는 매매일지로 실전 성과를 계속 추적해야 합니다. 과거 데이터와 실전 데이터가 크게 다르다면, 그 차이 자체가 전략을 다시 점검해야 한다는 신호입니다.
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