포지션 사이징이란
포지션 사이징은 한 번의 매매에서 계좌 전체 대비 얼마만큼의 금액(또는 리스크)을 걸 것인지를 정하는 과정입니다. 진입 방향이나 타이밍보다 계좌 생존에 훨씬 큰 영향을 미칩니다.
왜 진입 타이밍보다 중요한가
아무리 진입을 잘해도 한 번에 계좌의 50%를 거는 습관이 있다면, 몇 번의 손실만으로 계좌가 회복 불가능한 상태가 됩니다. 반대로 진입이 다소 서툴러도 매매당 리스크를 작게 유지하면 실수 하나가 계좌 전체를 흔들지 않습니다.
기본 계산 방식
- 계좌 잔고 × 허용 리스크 비율 = 이번 매매에서 감수할 최대 손실 금액
- 최대 손실 금액 ÷ (진입가 − 손절가) = 적정 수량(또는 레버리지 조정)
- 레버리지가 커질수록 같은 리스크 금액이라도 청산까지의 여유가 줄어든다는 점을 함께 고려
기록으로 검증하기
매매일지에 레버리지와 결과를 함께 남기면, 리스크를 크게 가져간 날과 작게 가져간 날의 성과 차이가 눈에 보입니다. 대부분의 계좌 파괴는 전략이 틀려서가 아니라 사이징이 무너져서 일어난다는 것을 데이터로 확인하게 될 것입니다.
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