두 지표는 서로를 완성한다
승률은 "얼마나 자주 맞히는가"를, 손익비는 "맞았을 때 얼마나 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃는가"를 말해줍니다. 둘 중 하나만으로는 전략의 실제 수익성을 알 수 없습니다.
기대값 공식
기대값 = (승률 × 평균 수익) − (패률 × 평균 손실)
예를 들어 승률 40%, 평균 수익 2, 평균 손실 1이라면: (0.4 × 2) − (0.6 × 1) = 0.8 − 0.6 = +0.2. 승률이 절반도 안 되지만 장기적으로는 플러스 기대값을 가진 전략입니다.
실제 예시로 비교
- 전략 A: 승률 75%, 손익비 1:0.5 → 기대값 = (0.75×0.5) − (0.25×1) = 0.375 − 0.25 = +0.125
- 전략 B: 승률 35%, 손익비 1:3 → 기대값 = (0.35×3) − (0.65×1) = 1.05 − 0.65 = +0.4
- 승률만 보면 A가 훨씬 좋아 보이지만, 기대값은 B가 세 배 이상 높습니다
내 전략의 기대값 확인하기
매매일지에 쌓인 데이터로 평균 승률과 평균 손익비를 계산한 뒤 이 공식에 대입해보세요. 지금 하고 있는 매매가 통계적으로 장기 우위를 가진 방식인지 숫자로 확인할 수 있습니다.
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