MDD의 정의
최대 낙폭(Maximum Drawdown, MDD)은 계좌가 고점 대비 가장 크게 떨어졌던 비율입니다. 최종 결과가 플러스여도, 그 과정에서 고점 대비 40% 하락한 구간이 있었다면 MDD는 40%입니다.
왜 최종 수익률만으론 부족한가
같은 +50% 수익률이라도, 꾸준히 완만하게 오른 경우와 한때 -60%까지 갔다가 회복한 경우는 전혀 다른 리스크를 가진 전략입니다. MDD가 큰 전략은 그 하락 구간에서 계좌가 청산되거나, 심리적으로 무너져 전략을 포기했을 가능성이 훨씬 큽니다.
회복에 필요한 수익률
- 20% 하락 → 회복하려면 +25% 필요
- 50% 하락 → 회복하려면 +100% 필요
- 80% 하락 → 회복하려면 +400% 필요
내 MDD 확인하기
매매일지에 매매 후 잔고를 계속 기록해두면 대시보드에서 자산 곡선을 통해 MDD를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 수익률만 보지 말고, 이 곡선이 얼마나 깊게 파였다가 올라왔는지를 함께 보는 습관을 들이세요.
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